檢索結果：共38筆資料 檢索策略： "none".ecommittee (精準) and cadvisor.raw="徐演政"
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本論文旨在研究一種利用灰色系統 (Grey System)、傅立葉級數 (Fourier Series)、馬可夫鏈 (Markov chain) 與模糊系統 (Fuzzy System) 等理論為基…
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本論文主要是在發展選擇權程式交易策略，策略大致分為技術指標、Trader、權利金三大類。技術指標類是根據大盤的漲跌幅特性並配合技術指標去產生選擇權策略。Trader類是將Trader產生的期貨進場訊…
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有鑒於程式交易日趨成熟，為了順應投資市場的潮流，所以本論文首先開發出一個程式交易的模擬系統—利潤產生器(Profit Curve Generator；PCG)，其中PCG是根據技術指標為操作依據的台…
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本論文主要先開發出有效的長期趨勢指標，使投資者有足夠的信心長期持有，但若長期持有的部位數較多，在風險管理上並不恰當，因此，另外開發短線操作策略，藉以降低投資者的心理壓力，進而獲得超額利潤。本論文主要…
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本論文的目的為建構一個交易系統，減少虧損，以及降低投資人心理壓力。 本研究將一個無人工智慧程式交易模型所產生的利潤曲線(Profit Curve , PC)，轉換成技術指標形態，透過灰色聚類、自組織…
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本篇論文使用灰色模型來預測時間序列，其中帶入灰色模型的不是收盤價，而是移動平均線的值。利用移動平均線的值帶入五天滾動的GM(1,1)中並預測時間序列中下一個點的預測值，所得到的值是移動平均線的預測值…
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本論文的研究有兩部份，分別為期貨績效評估，以及期貨搭配選擇權避險之模擬平台FOH (Futures Options Hedge)。其中，發展期貨績效評估的目的在於摒除以往大部分投資人/研發工程師對於…
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本論文主要目的在於實現一風險管理平台，以達到控制其交易風險而減少交易時之虧損，進而降低投資人心理之壓力。本論文中提出兩種方法來降低投資虧損。一為利用程式交易模型所產生利潤曲線(Profit Curv…
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本論文主要為設計一穩定獲利的臺指選擇權程式交易策略，利用類神經網路與模糊理論演算法參考技術指標的相關特性判斷股價未來趨勢；以程式交易的方式來觀察、設計同時包含有賣權多頭價差和買權空頭價差的交易策略達…
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本論文為利用灰色理論之灰關聯分析(Grey Relational Analysis)之理論基礎，研究TAIEX與各技術指標之間之灰關聯度關係，進而得出最佳之進場訊號以建構出適合於台股選擇權市場最佳之…